Die Sortino Ratio ersetzt in der Sharpe‑Formel die Gesamtvolatilität durch die Downside‑Deviation unterhalb eines Zielwerts. Sie belohnt asymmetrische Renditeverteilungen, bei denen positive Schwankungen erwünscht sind. Eine höhere Sortino weist auf attraktivere risikoadjustierte Performance hin.
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