Die Sharpe Ratio drückt aus, wie viel Überschussrendite ein Portfolio pro Einheit Gesamtrisiko (Volatilität) erwirtschaftet. Je höher der Wert, desto effizienter wurde Risiko in Rendite umgewandelt; negative Werte deuten auf eine Unterperformance gegenüber dem risikolosen Zins hin.
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